Alpha Stock Strategies: Estratégias estatísticas são utilizadas para gerar sinais de negociação de ações - tanto em lados longos como curtos - com o objetivo de alcançar retornos acima da média e um Alpha positivo. Alpha é uma maneira comum de medir o desempenho de uma estratégia de negociação em termos de retorno ajustado ao risco em excesso de um índice de referência ou um investimento quotrisk-freequot. Alpha Stock Strategies pode periodicamente calcular e publicar Alphas em relação ao mercado (índice SampP500) ou outros benchmarks apropriados, como um índice agregado de fundo de hedge longo / curto. Em nossa estratégia, a reversão média é combinada com um número de outros disparadores estatísticos. Longas e posições curtas são tomadas em uma variedade de estoques líquidos sem compensar por um benchmark de mercado. Como resultado, esta estratégia pode ter uma longa ou curta exposição líquida, ou ser naturalmente equilibrado se o número de posições curtas e longas é o mesmo. Os quatro principais tipos de negócios Por favor, dê-lhe boas-vindas e tirar proveito de seu vasto conhecimento comercial. Membros do Blog Good Morning Traders Estou muito feliz que Adam e Traders Blog me deram a chance de ensinar-lhe hoje. Embora todos nós empregamos diferentes estratégias de negociação em diferentes períodos de tempo usando diferentes veículos (estoques, opções, futuros, etc), há realmente um número limitado de negócios puros que podemos tomar que fornecem entradas limpas e pontos de gestão de risco e é útil Para conhecer os principais tipos de negócios que estamos empregando em nosso plano de negociação. Os quatro tipos principais que eu proponho são os seguintes: 1. Breakout / Breakdown 2. Retracements 3. Reversões 4. Rangebound Fades Este gráfico simples que eu criei ajuda a ilustrar estes conceitos básicos: Quando se experimenta a consolidação de alcance estendido, é melhor começar a considerar jogar por Um Breakout na esperança de um movimento novo e sustentado breakout. Lembre-se que outros comerciantes vão tentar enfraquecer o breakout e se o preço continua, eles serão forçados para fora por suas stop-loss. As paradas são colocadas de forma conservadora logo abaixo da zona de fuga ou agressivamente abaixo da área da consolidação mais recente. 2. Retracement Trades Retracements muitas vezes têm a maior probabilidade de sucesso quando devidamente identificados (em um ambiente de tendências). Estratégias de negociação de núcleo pode ser utilizado, bem como swing estratégias de negociação que procuram capturar os pontos doces ou uma simples perna de movimento de preços (estes podem ser a distância de uma zona de apoio ao mais recente balanço de preço elevado). As paradas são colocadas de forma conservadora abaixo da zona de suporte ou agressivamente abaixo da última oscilação mais recente. Embora Reversals tenham a menor probabilidade de sucesso, quando eles realmente ocorrem, eles podem produzir alguns dos maiores lucros se você capturar perto da verdadeira zona de reversão. Perceba que chamar tops ou bottoms é um jogo perdedor se você não pressionar sua borda quando o comércio vai em seu favor, porque a sua taxa de vitória será tão baixa. Geralmente não é uma boa idéia para desaparecer uma tendência dominante, mesmo se você suspeitar de uma mudança de tendência devido a um clímax preço potencial ou exaustão. Ao combater uma tendência, você deve manter paragens apertadas. 4. Trading de faixa de rodagem Finalmente, o Rangebound ou o Fade-Trades ocorrem quando você identificou um mercado de consolidação de alcance, com limites claros de suporte e resistência para fornecer metas de lucros e fechar zonas de stop-loss (fora das linhas de canal muitas vezes paralelas). Isso tende a ser rentável até que uma fuga ocorre, em que você poderia suportar grandes perdas se você comércio sem paradas. Perceba que a expansão de preços geralmente segue a consolidação, já que os mercados não se consolidam (ou tendem) para sempre. Normalmente, os comerciantes acham que é ideal para identificar um conjunto de negócios ou comércio set-ups e jogar aqueles sempre que reconhecê-los, em vez de tentar interpretar sinais complexos ou variando o seu estilo de negociação pessoal sobre as percepções de possível comportamento do mercado. Em outras palavras, talvez seja melhor identificar quais tipos de negócios você está mais confortável executando dada a sua tolerância psicológica e de risco e, em seguida, aderir a essas estratégias em vez de ser atirado ao redor pela ação do mercado. Tenha em mente que esses tipos de comércio são aplicáveis à análise técnica e negociação de curto prazo, mas mesmo analistas fundamentais podem se beneficiar da aprendizagem da estrutura de mercado básica, especialmente análise de estrutura de tendência Um comércio ideal tem uma razão fundamental para a compra que é apoiado por um baixo - Risco fornecido pela análise técnica básica e pela estrutura de tendências. Em sua própria negociação, identificar quais set-ups você tomar mais frequentemente e ver se eles se encaixam em qualquer um destes padrões acima. Aprender onde você se encaixa no Grand Game of Trading pode elevar a sua confiança e dar-lhe essa vantagem psicológica necessária sobre a concorrência que é impulsionada pela emoção e não estudar a estrutura do mercado. Por favor, saiba mais sobre Corey Rosenbloom, suas estratégias e sua análise em seu blog: blog. afraidtotradeComo construir uma estratégia de negociação Quando a negociação em mercados, muitas vezes é benéfico ter uma abordagem estratégica. Embora o conceito de negociação em palpites e caprichos ndash e ser rentável fazê-lo, pode soar atraente na prática é muito mais difícil e muito menos provável do que se tivesse uma abordagem formulaic com a qual eles olham para especular nos mercados. Há muitas maneiras de fazer isso. Este artigo irá percorrer as áreas primárias que os comerciantes querem olhar para quando construir suas estratégias. Antes que a estratégia seja criada, o comerciante primeiro precisa decidir qual a condição de mercado que eles estão procurando aproveitar. Na primeira parte de nossa série Como Construir uma Estratégia. Nós olhamos este tópico em detalhe. E, como vimos, os mercados exibirão 3 condições primárias: Tendência, Faixa e Fuga (como mostrado na ilustração abaixo). Criado com Marketscope / Trading Station Cada uma dessas condições de mercado pode exibir tons marcadamente diferentes. As gamas podem geralmente ocorrer durante mercados quietos. O suporte e / ou a resistência que definem os intervalos são quebrados quando o preço explode, muitas vezes de alguma forma de notícias ou estímulos. Breakouts pode ser rápido e furioso, correndo rapidamente para um comerciantes parar ou limite. Os breakouts podem ser extremamente voláteis e, como tal, essas estratégias precisam ser construídas de forma diferente das estratégias de alcance ou tendência no que diz respeito ao dinheiro e à gestão de riscos. Uma vez que um viés começou a definir no mercado, tendências de longo prazo podem se desenvolver. Mais uma vez, esta é uma condição única que necessita de uma abordagem diferente da gama ou tendências mercados. Uma vez que um comerciante tenha decidido qual a condição de mercado que eles querem construir sua estratégia para, eles precisam decidir quais os períodos que eles querem analisar e executar seus negócios. Nos quadros de tempo de negociação. Nós exploramos os intervalos mais comuns que os comerciantes podem querer investigar com base nos tempos de espera desejada. Fomos mais longe para explorar o conceito de Análise de Tempo Múltiplo. Em que os comerciantes podem usar um gráfico de longo prazo para avaliar as tendências gerais ou sentimento que pode existir em um par de moedas e, em seguida, usando um gráfico de curto prazo para obter uma aparência mais granular como entrar no comércio. Intervalos de análise de quadros de tempo múltiplos preparados por James Stanley Entrando no comércio O próximo passo na construção de uma estratégia é começar a projetar como o comerciante entrará em negociações. Como nós olhamos em condições de mercado de classificação. Suporte e resistência podem definir intervalos, assim definindo breakouts, enquanto também oferece um pouco de assistência com gestão de risco em estratégias baseadas em tendências. EURUSD interagindo com o nível 1.30 / Criado com Marketscope / Trading Station Depois que um comerciante decidiu sobre os maneirismos de apoio e resistência a serem utilizados na estratégia, eles precisam encontrar uma maneira de avaliar a força dos movimentos de preços. Em Como Construir uma Estratégia, Parte 4: Classificando Tendências. Nós amarraram juntos alguns dos conceitos anteriores de ação de preço, análise de quadros de tempo múltiplos e condições de mercado para ajudar os comerciantes a ver que eles podem classificar como lsquostrongrsquo uma tendência tem sido. (Criado com Trading Station 2.0 / Marketscope) Em Como Construir uma Estratégia, Parte 5: Gestão de Riscos. Nós olhamos o que muitos comerciantes consideram ser a parte a mais importante de criar, negociar, e manter uma aproximação negociando e aquela é a maneira em que os comerciantes estão controlando o risco. Grande parte desta parte da série foi baseada em torno da pesquisa realizada pelo DailyFX no Traits of Successful Traders estudo de pesquisa. Na série DailyFX Traits of Successful Traders, os resultados reais de comerciantes reais em mais de 12 milhões de negócios foram analisados em um esforço para encontrar o que tinha funcionado melhor e como os comerciantes poderiam trabalhar para esses resultados. Nós olhamos para o fato de que enquanto muitos comerciantes podem ganhar mais vezes do que perdem (com uma porcentagem vencedora maior do que 50), foi a quantidade de seus ganhos e / ou perdas que muitas vezes predicar seu sucesso ou fracasso nos mercados. Em seguida, passou a falar sobre o uso de risco-recompensa ratios em que o comerciante está a fazer mais se eles estão certos do que eles poderiam perder se eles estão errados. A figura abaixo mostra uma razão risco-recompensa de 1 a 2: Razão risco-recompensa de 1 a 2, conforme ilustrado na Estação de Negociação FXCM II Passamos então a investigar o conceito de alavancagem, conforme delineado Em quanto capital devo negociar com Forex. Por Jeremy Wagner. Esta foi a 4 ª e última parcela da série Traits of Successful Traders. E fornece algumas informações muito perspicazes. A partir do gráfico, podemos ver que os comerciantes com saldos maiores (entre 5.000 e 9.999) usaram níveis mais baixos de alavancagem (mostrados na parte inferior do gráfico) e esses níveis mais baixos de alavancagem permitiram maior lucratividade. Os comerciantes que usavam alavancagem de 5: 1 eram rentáveis 37.37 do tempo, enquanto os comerciantes com saldos abaixo de 1.000 estavam usando, em média, 26: 1 ndash de alavancagem e eram apenas rentáveis 20.91 do tempo. Este é um desvio maciço, porque os comerciantes que usam uma relação moderada da alavancagem 5: 1 eram rentáveis 78 mais freqüentemente do que os comerciantes que usam a alavanca 26: 1. Sugere que os comerciantes lsquo deve olhar para usar uma alavancagem eficaz de 10-a-1 ou menos. rsquo Quando para executar a sua estratégia Até este ponto, temos coberto muitas das áreas que os comerciantes iria querer olhar para quando construir suas estratégias. Talvez tão importante, se não mais, ndash é quando vamos realmente estar negociando a estratégia que estamos criando. Um dos principais diferenciadores do Mercado FX é o fato de que ele não fecha. Nós discutimos este tópico em detalhe no artigo lsquo Trading the World. Rsquo Charting a natureza de 24 horas do Mercado de FX de Negociação do Mundo. Embora o mercado está aberto 24 horas por dia, a ação de preço pode assumir lsquotonesrsquo marcadamente diferente com base em que hora do dia é, e onde a liquidez está sendo oferecido a partir de. Por exemplo, considera-se que a sessão asiática oferece uma ação de preço mais lenta, com maior adesão ao suporte e resistência e menos potencial para lsquobig move. rsquo Por isso, os comerciantes que desejam executar estratégias baseadas em alcance podem ser melhor servidos focalizando suas entradas Sobre a sessão asiática. Às 3h da manhã, a liquidez começa a chegar de Londres. Que muitos comerciantes consideram ser o lsquoheartrsquo do mercado de FX. Londres é o maior centro de mercado, traz a maior liquidez, e logo após os grandes movimentos ndashlarge pode muitas vezes ser testemunhado nos principais pares de moedas. Os comerciantes que estavam executando anteriormente estratégias de alcance na sessão asiática iria querer ser cauteloso aqui, como apoio e resistência pode ser quebrado muito mais facilmente com a investida de liquidez vindo de Londres. Os comerciantes que executam estratégias de fuga podem muitas vezes encontrar os mercados rápidos e voláteis que estão procurando após o Aberto de Londres. Às 8 da manhã, à medida que os Estados Unidos se abrem para negócios, ainda mais liquidez flui para o Mercado de FX. Este período é considerado o lsquooverlap, rsquo quando Londres e New York mercados estão negociando e este é frequentemente o período o mais volumoso do dia no mercado de FX. Movimentos rápidos podem ser abundantes, a volatilidade extremamente alta, como o potencial de reversões pode denigrar até mesmo as estratégias de maior alcance. Depois que Londres fecha para o dia, o sabor da Sessão dos EUA pode mudar um pouco. Os movimentos horários médios podem diminuir, e a ação do preço pode começar a diminuir. A Sessão Americana pode assumir um tom de harmonia com o que geralmente é exibido na sessão asiática: lentos movimentos de preços acentuados por um maior grau de respeito pelos níveis de suporte e resistência previamente definidos. Tradesessions indicador personalizado para Trading Station --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição do James Stanleyrsquos, clique aqui.
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